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Precio de compra, precio de venta y spread explicados

El precio de compra, el precio de venta y el spread son los tres números que todo operador de contratos de evento debe leer antes de colocar una orden. Te dicen el precio real al que puedes operar, cuánto te cobra la plataforma u otros operadores por tomar el otro lado, y cuán líquido es realmente el mercado.

Precio de compra, precio de venta y spread explicados


Precio de compra: el mejor precio al que vender

El precio de compra (bid) es el precio más alto que cualquier comprador está dispuesto a pagar actualmente por una acción. Si el mejor precio de compra en un contrato SÍ es 0,54 USD, significa que el comprador más agresivo está ofreciendo 54¢. Si quieres vender SÍ inmediatamente, obtendrás 54¢ por acción (menos comisiones).

Precio de venta: el mejor precio al que comprar

El precio de venta (ask u oferta) es el precio más bajo que cualquier vendedor está dispuesto a aceptar actualmente. Si el mejor precio de venta en el mismo contrato SÍ es 0,57 USD, significa que la oferta más barata es 57¢. Si quieres comprar SÍ inmediatamente, pagarás 57¢ por acción.

Spread: el coste de la inmediatez

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta — en este ejemplo, 0,57 USD − 0,54 USD = 0,03 USD, o tres centavos. Ese es el coste implícito de entrar y salir del mercado instantáneamente. Spreads ajustados (un centavo o menos) indican un mercado líquido y bien arbitrado. Spreads amplios (cinco centavos o más) indican escasa liquidez — y generalmente significan que la lectura de probabilidad implícita es más ruidosa de lo que parece. Un ejemplo detallado: si compras 100 acciones SÍ a 0,57 USD y las vendes inmediatamente a 0,54 USD, pierdes 3,00 USD solo en el viaje de ida y vuelta, antes de cualquier movimiento en la probabilidad subyacente. Por eso los operadores de contratos de evento esperan spreads ajustados antes de operar con volumen.